Operação com robô: veja o passo a passo da criação dessa estratégia para trading
Desenvolver um robô de investimentos envolve um processo metódico que inclui definição de indicadores, backtesting e testes em tempo real, garantindo a eficácia da estratégia antes do lançamento. Os especialistas da XP explicam as etapas essenciais para criar, otimizar e monitorar a performance do robô, enfatizando a importância de uma gestão responsável e acompanhamento contínuo.
Automatizar uma estratégia de investimentos requer mais que programação: envolve método, testes estatísticos e acompanhamento constante.
Na entrevista ao InfoMoney, os analistas da XP, Felipe Perigolo e Lucas Lubrano Melo, delinearam o processo de desenvolvimento de um robô investidor em seis etapas.
1. **Ideia e Parâmetros**: Tudo começa com uma estratégia clara. É crucial definir quais indicadores utilizar, como médias móveis e candle charts.
2. **Sinal de Entrada**: A determinação de quando abrir posições é um dos maiores desafios. Os índices técnicos ajudam, mas é uma questão complexa.
3. **Implementação em Código**: Converter definições em ações objetivas é crucial—determinar pontos de entrada, saída, stop gain e stop loss.
4. **Backtest**: Testar a estratégia usando dados passados. O modelo mais preciso é o market data tick a tick, que analisa todos os movimentos de mercado.
5. **Otimização e Robustez**: Refinar a estratégia baseada em resultados e evitar o overfitting, onde a estratégia é excessivamente ajustada ao passado.
6. **Incubação**: Antes do lançamento oficial, o robô é testado em um ambiente seguro. Isso permite acompanhar seu comportamento em tempo real.
Após a incubação, o robô é lançado na plataforma Ontick da XP.
A equipe monitora diariamente os resultados, realizando otimizações quando necessário. O drawdown é um indicador crítico para avaliar a saúde do robô.
Os especialistas destacam a diversificação como essencial na construção de um portfólio de robôs. Investidores devem montar uma carteira com pelo menos três robôs que operam em diferentes cenários.
Finalmente, o papel do investidor é mais passivo, confiando no suporte de analistas qualificados durante toda a operação. Isso garante um investimento mais seguro e eficiente.